Dr. Berat Harman
ARTİKEL YAYINCILIK
Liste Fiyatı: 13,64 €
Kitapavrupa Fiyatı: 8,87 €
SATIŞ YOK (kitapavrupa.com'da SATIŞ DIŞI)
Bu çalışma özellikle finans alanında kullanılan oynaklık (volatilite) hesaplamalarında kullanılmak amacıyla Tek Değişkenli ARCH/ GARCH modellerinden türetilerek oluşturulan birden fazla değişkenin değişimlerinin birbirleri üzerindeki etkisini incelemek için kullanılan Çok Değişkenli GARCH yöntemini anlatmak amacıyla oluşturulmuştur. Oynaklık incelemelerini etkin bir şekilde yapan Çok Değişkenli GARCH analizi için özellikle piyasada birbirini etkileyen petrol ve doğalgaz fiyatları üzerindeki değişimlerin etkisi incelenmiştir.
Çalışmanın diğer bir boyutuyla başka finansal verilerin oynaklıklarının incelenebilmesi için kullanılan paket programı, formüller, petrol ve doğalgaz oynaklık sonuçları ile bu konuda yol göstermesi amaçlanmıştır. Oldukça geniş yelpazeye sahip olan finansal verilerin birden fazla değişken arasındaki oynaklık ilişkisini incelemek amacıyla gerekli modeller, denklemler kitapta sunulmuştur.
ISBN
9786256627451
Baskı Sayısı
1
Dil
TÜRKÇE
Sayfa Sayısı
71
Cilt Tipi
Karton Kapak
Kağıt Cinsi
Kitap Kağıdı
Boyut
16 x 24 cm
Yorum Ekle
Arama
Anasayfa
Kampanyalar
Kategoriler
Sepetim
Alışveriş Listem
Favoriler
Üyelik