Dr. Funda Durgun
ÖZGÜR YAYINLARI
Liste Fiyatı: 12,54 €
Kitapavrupa Fiyatı: 8,15 €
Ekonometri literatüründe son dönemlerde geniş yer tutmaya başlayan doğrusal olmayan zaman serisi modelleri doğrusal zaman serisi modellerine alternatif olarak geliştirilmiştir. Bu modeller yapısı itibariyle gerek iktisadi gerekse finansal değişkenler arasındaki asimetrik yapıyı ortaya çıkarabilmekte ve hem farklı dönemlerdeki hem de farklı rejimlerdeki değişkenlikleri yakalayabilmektedir. Doğrusal olmayan zaman serisi modelleri, ortalamada doğrusal olmayan modeller ve varyansta doğrusal olmayan modeller olarak ikiye ayrılmaktadır. Kitapta bu iki model yapısına da değinilmiş ve teorik çerçevelerinden bahsedilerek uygulamalarına yer verilmiştir. İlk olarak doğrusal olmamayı test eden sınamalar anlatılmıştır. Sonrasında doğrusal olmayan birim kök testlerinden, doğrusal olmayan eşbütünleşme testlerinden ve doğrusal olmayan nedensellik sınamalarından bahsedilerek volatilite modellerine yer verilmiş ve varyansta nedensellik sınamalarına değinilmiştir.
ISBN
9789754476316
Baskı Sayısı
1
Dil
TÜRKÇE
Sayfa Sayısı
280
Cilt Tipi
Karton Kapak
Kağıt Cinsi
Kitap Kağıdı
Boyut
16 x 24 cm
Yorum Ekle
Arama
Anasayfa
Kampanyalar
Kategoriler
Sepetim
Alışveriş Listem
Favoriler
Üyelik