Doç. Dr. Sezgin Demir
KİTAPANA
Liste Fiyatı: 2,01 €
Kitapavrupa Fiyatı: 1,31 €
Temel İstatistik ve Matematik
Stokastik Süreçler
Dalgalanırlık Modelleri
Finansın matematik ve istatistik ile ilişkisi 1960’lı yıllara kadar elementer düzeyde kalmıştır. Tüm işlemlerin deterministik ortamlarda gerçekleştiği varsayımının geçerli olduğu bu dönemde risk olgusu sadece şans oyunları için kullanılmıştır. Portföy Teorisinin ortaya çıkışıve Bretton Woods Sisteminin yıkılması sonrasında dalgalı kur rejiminin kullanılmaya başlanması ile finans geleceği baz alan hesaplamalara başlamıştır. Sonrasında bu hesaplamaların odağında Olasılık Teorisinin olması kaçınılmaz olmuştur.
Belirsizliği ölçmekten öteye giderek finansal piyasalarda tahmin yağmak istediğimizde doğadaki rastsallığa yakın süreçler ile karşılaşırız. Bu noktada bazen olasılık teorisinin mevut teoremleri finansal tahminler için yeterli olmaz. Bir hisse senedinin fiyat hareketinin modellenmesi için sudaki ölü polenlerin hareketini açıklayan Brownian Hareketinin kullanılması sanıyorum bu durumu açıklayan en çarpıcı örnektir. Ancak finansal hesaplamaların herhangi bir başka sürece birebir uygun olamayacağı, ekonominin değişken ve geçmişte yaşananlardan tamamıyla bağımsız yapısı ile açıklanabilir. Geleceğe ilişkin yapabileceğimiz en iyi tahminin sadece elimizdeki son durumu gösteren veri olduğu stokastik sürecin riskli bir varlığın fiyat hareketini modellemede kullanıyor olmamız konunun ne denli kendine özgü olduğunu bize açıklamaktadır.
ISBN
6056465567
Baskı Sayısı
1
Dil
TÜRKÇE
Sayfa Sayısı
178
Cilt Tipi
Karton Kapak
Kağıt Cinsi
1. Hm. Kağıt
Boyut
16 x 23 cm
Yorum Ekle
Arama
Anasayfa
Kampanyalar
Kategoriler
Sepetim
Alışveriş Listem
Favoriler
Üyelik